Получите 60 000 рублей для успешного старта. Бонус начисляется на демо счет и доступен для торговли опционами сразу же после регистрации

Акции движутся в сторону медвежьего паттерна — этот шаг может повернуть его вспять

Индекс S & P 500 формирует модель с огромным медвежьим потенциалом. Вот настройки и что может сделать его недействительным.

Максимум 8 июня ниже максимума 19 февраля, а максимум 16 июня ниже максимума 8 июня. Таблица ниже показывает эту настройку для S & P 500
SPX,
+ 0,18%
,
но такая же модель существует для промышленного индекса Доу-Джонса
DJIA,
+ 0,16%

и Рассел 2000
БУТ,
-0,59%
,

Примечание: Nasdaq Composite
КОМП,
+ 0,31%

и Nasdaq-100
NDX,
+ 0,47%

превысили свои февральские максимумы и не подлежат этой настройке.

Чартисты называют это моделью более низких максимумов. Теоретики волн Эллиотта называют это потенциальной «1-2» установкой. Волновая теория Эллиотта — это исследование повторяющихся волновых паттернов на основе психологии толпы, причем волна 3 является самой сильной из 3- или 5-волновых последовательностей. (Доступно объяснение теории волн Эллиотта Вот.)

Паттерн более низких максимумов можно рассматривать как волны 1 (вниз) и 2 (вверх) с сильной волной 3 (вниз), которая вскоре начнет развиваться.

Вы можете скептически относиться к теории волн Эллиотта, и вам следует. Волновая теория Эллиотта подвержена интерпретации и предвзятости переводчика. Но когда используется ответственно, в сочетании с другими индикаторами (обсуждаемыми ниже), теория волн Эллиотта может дать понимание, которое не может дать ни один другой инструмент.

Валидация, зоны аннулирования

Движение выше максимума 8 июня (3233,13 пункта) аннулирует немедленную медвежью настройку «1, 2» и может позволить S & P 500 протестировать горизонтальный уровень сопротивления и, возможно, закрыть открытые пробелы графика (пунктирные фиолетовые линии).

Основываясь на традиционном техническом анализе, всплеск выше линии тренда 2008 года (красный овал) можно рассматривать как медвежий разворот острова. В этом случае S & P 500 не должен закрываться выше этой линии (около 3180).

Движение ниже верхней зеленой линии поддержки начнет проверять настройку «1, 2». Общая цель понижения для этого типа движения составляет 2500-2,600.

Подтверждение паттерна

Графики Apple
AAPL,
+ 1,60%

и амазонка
AMZN,
+ 0,38%
,
самые большие компоненты SPDR S & P 500 Trust
SPY,
+ 0,19%

и Invesco QQQ Trust
QQQ,
+ 0,47%
,
учесть откат.

Вероятность более широкого отката на фондовом рынке возрастает, если: 1. Apple не удается преодолеть сопротивление около 360; и: 2. Amazon падает ниже поддержки около 2620.

10 июня 20-дневное простое скользящее среднее (SMA) коэффициента «пут / колл» CBOE упало ниже 0,50. Это означает, что опционные трейдеры купили больше коллов (бычья стратегия), чем путов (медвежья стратегия) в течение 20 дней. Такое случается редко.

Если мы ослабим параметры, мы найдем семь других периодов, когда отношение упало ниже 0,51. Различные графики ниже показывают прямую производительность для S & P 500 (начиная с того момента, когда соотношение впервые упало ниже 0,51).

Отслеживание производительности внизу показывает, что средняя доходность для S & P 500 была отрицательной в течение следующих трех месяцев с вероятностью положительной доходности через два месяца только на 43% (имейте в виду, что большинство сигналов сработало во время сильного бычьего рынка) ,

Это только одно из 300 исследований, которые я проанализировал за последние шесть месяцев. Многие из более поздних исследований предполагают кратковременную слабость. (Доступны дополнительные исследования вместе с картой риска / вознаграждения) Вот.)

В итоге: пока S & P 500 остается ниже 3235 и 3180, медвежий паттерн «1, 2» не следует игнорировать.

Саймон Майерхофер является основателем iSPYETF и издатель Прибыль Радар Отчет,



Источник: Акции движутся в сторону медвежьего паттерна — этот шаг может повернуть его вспять


Обратная ссылка при копировании статьи: Акции движутся в сторону медвежьего паттерна — этот шаг может повернуть его вспять

Добавить комментарий

Related Post

Менеджеры по благосостоянию Японии сталкиваются с проблемой на векаМенеджеры по благосостоянию Японии сталкиваются с проблемой на века

По: Крис Райт Опубликован в: Среда, 4 декабря 2019 г. Местные банки считают, что переоснащение управления активами обеспечит им внутренний рост в мрачной макроэкономической среде. Но проблема в том, что

США должны наказать китайские банки за репрессии в КитаеСША должны наказать китайские банки за репрессии в Китае

С Америкой, отвлеченной спадом COVID-19, провал реформы правительства в Миннесоте, чтобы остановить насилие со стороны полиции в отношении меньшинств, грубые ответы президента Дональда Трампа на обе проблемы, а также предполагаемый

Финальные сделки: LOW, MSFT & SPLKФинальные сделки: LOW, MSFT & SPLK

Трейдеры на быстрых деньгах дают свои заключительные сделки недели. Источник: Финальные сделки: LOW, MSFT & SPLK Обратная ссылка при копировании статьи: Финальные сделки: LOW, MSFT & SPLK Пожалуйста, оставьте это